Сравнение ^SML с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SML или SMLF.
Корреляция
Корреляция между ^SML и SMLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SML и SMLF
Основные характеристики
^SML:
-0.16
SMLF:
0.21
^SML:
-0.08
SMLF:
0.42
^SML:
0.99
SMLF:
1.05
^SML:
-0.14
SMLF:
0.16
^SML:
-0.42
SMLF:
0.50
^SML:
9.76%
SMLF:
8.39%
^SML:
23.77%
SMLF:
23.60%
^SML:
-59.17%
SMLF:
-41.89%
^SML:
-18.17%
SMLF:
-13.52%
Доходность по периодам
С начала года, ^SML показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 5.93% против 9.70% соответственно.
^SML
-10.24%
14.27%
-15.74%
-3.86%
10.42%
5.93%
SMLF
-5.43%
17.30%
-9.73%
4.83%
15.21%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SML и SMLF
^SML
SMLF
Сравнение ^SML c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SML и SMLF
Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SML и SMLF
Текущая волатильность для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) составляет 11.05%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ^SML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.