PortfoliosLab logo
Сравнение ^SML с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SML и SMLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SML и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
79.80%
146.28%
^SML
SMLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SML:

-0.16

SMLF:

0.21

Коэф-т Сортино

^SML:

-0.08

SMLF:

0.42

Коэф-т Омега

^SML:

0.99

SMLF:

1.05

Коэф-т Кальмара

^SML:

-0.14

SMLF:

0.16

Коэф-т Мартина

^SML:

-0.42

SMLF:

0.50

Индекс Язвы

^SML:

9.76%

SMLF:

8.39%

Дневная вол-ть

^SML:

23.77%

SMLF:

23.60%

Макс. просадка

^SML:

-59.17%

SMLF:

-41.89%

Текущая просадка

^SML:

-18.17%

SMLF:

-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^SML показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 5.93% против 9.70% соответственно.


^SML

С начала года

-10.24%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-15.74%

1 год

-3.86%

5 лет

10.42%

10 лет

5.93%

SMLF

С начала года

-5.43%

1 месяц

17.30%

6 месяцев

-9.73%

1 год

4.83%

5 лет

15.21%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SML и SMLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SML
Ранг риск-скорректированной доходности ^SML, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SML c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SML на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SML и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.21
^SML
SMLF

Просадки

Сравнение просадок ^SML и SMLF

Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.17%
-13.52%
^SML
SMLF

Волатильность

Сравнение волатильности ^SML и SMLF

Текущая волатильность для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) составляет 11.05%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ^SML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.05%
11.67%
^SML
SMLF